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Les stratégies actuelles sur les actions américaines sont, de ce fait, plus exposées à la technologie que par le passé.

Sur les 30 dernières années, la corrélation moyenne entre le rendement excédentaire des titres individuels et le rendement excédentaire de leurs secteurs respectifs a suivi une tendance à la hausse et s'élève aujourd'hui à environ 40%.

Luc Dumontier, directeur général adjoint chez Ossiam, observe que, depuis 2023, la dispersion sectorielle est forte en dépit d’une volatilité globalement faible.

Les spécialistes de l’IA demandent plus de réglementation après l’enthousiasme de 2023.

Selon Carmine de Franco d’Ossiam, la sélection systématique des secteurs les moins chers a permis d’obtenir une surperformance d’environ 3% par an comparé au benchmark.

Il est désormais possible de mesurer l’impact d’une entreprise sur la biodiversité de manière standardisée, explique Frédéric Bach, responsable ESG chez Ossiam.

«Il existe un net surplus de performance de l’ESG sur les stratégies dont le sous-jacent est l’indice de Shiller», observe Carmine de Franco d’Ossiam.

Il aura pour mission de définir l’évolution des stratégies d’investissement quantitatives au sein de l’offre d’Ossiam en y incluant une dimension marketing.

Le nouvel ETF réplique l'indice Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit (SOLMASCR).