Les banques européennes sont suffisamment solides pour affronter une crise majeure, selon les résultats d’un test de résistance du secteur, même si les banques françaises ont moins bien réussi cet exercice que leurs homologues de l’UE, a annoncé vendredi l’Autorité bancaire européenne (ABE).

«Malgré des pertes cumulées de 496 milliards d’euros (dans un scénario de crise, NDLR), les banques européennes restent suffisamment capitalisées pour continuer à soutenir l’économie», a conclu dans un communiqué l’ABE, qui avait mené ce test quelques mois après une crise ayant ravivé le spectre de la crise bancaire de 2008.

La Banque centrale européenne, qui a réalisé ce test de résistance auprès d’un échantillon un peu plus large, en a tiré les mêmes conclusions. Neuf établissements sont toutefois tombés sous les minima de fonds propres exigés par la banque centrale.

Le scénario utilisé dans cet exercice, auquel participaient 70 établissements couvrant environ 75% des actifs bancaires de l’Union européenne, prévoyait notamment une «aggravation sévère de la situation géopolitique» et «une hausse des prix des matières premières», des événements de nature à faire baisser le PIB européen de 6% en trois ans.

A cela, s’ajoutait une hausse de 6,1 points du taux de chômage, une baisse plus lente que prévu de l’inflation, une chute des prix de l’immobilier et un effondrement, en 2023, des actions sur les marchés financiers.

A l’issue d’un tel choc, le ratio de fonds propres «durs», indicateur clé de mesure de la solidité financière, passerait pour l’ensemble du secteur bancaire européen de 15,2% à 10,4%, un niveau équivalent à celui de l’exercice précédent en 2021 et globalement considéré comme acceptable par les superviseurs dans ce scénario de trois années de stress.

Ce niveau constitue toutefois une moyenne, les banques de quatre pays tombant sous la barre de 10%: celles de l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France.

Les banques de l’Hexagone terminent même à la dernière place avec un ratio de fonds propres durs de 9,15% à l’issue de ces trois années de turbulences.

Ce test de résistance a débuté fin janvier, juste avant que le secteur bancaire ne soit bousculé au premier trimestre par la faillite d’établissements américains et le rachat en urgence de Credit Suisse par UBS.

Dans son exercice, qui n’inclut pas les établissements suisses, l’ABE n’intègre pas l’aspect psychologique avec un phénomène de panique bancaire, comme cela a été observé ces derniers mois dans certains établissements considérés comme fragiles.