L’Autorité bancaire européenne (EBA) a lancé mardi ses tests de résistance des banques européennes, avec un scénario qui comprend une «aggravation sévère de la situation géopolitique», «une hausse des prix des matières premières» et une «résurgence du COVID-19».

Concernant le conflit ukrainien, l’institution table par exemple sur le fait que les approvisionnements de gaz russe à destination de l’Europe ne reprennent pas.

«Comparé aux précédents exercices, le scénario 2023 de l’EBA est plus sévère avec une baisse cumulée du PIB européen de 6% entre le point de départ et un horizon de trois ans», a détaillé dans un document l’Autorité bancaire européenne, qui publiera le résultat de l’exercice fin juillet.

Dans les scénarios précédents, la récession cumulée était de 3,6% en 2021 et de 2,7% en 2018.

Concernant l’emploi, l’EBA part de l’hypothèse d’une hausse de 6,1 points du taux de chômage, tandis que l’inflation décroit plus lentement que prévu. Concernant l’immobilier résidentiel et commercial, les prix chuteraient de respectivement 21% et 29% sur trois ans.

Quant aux marchés financiers, le scénario évoque une chute des actions de 55% en 2023, avant de remonter légèrement d’ici à 2025.

Enfin, les banques devront mesurer les risques liés à leurs crédits, alors que certains secteurs d’activité pourraient souffrir plus que d’autres.

«Le scénario défavorable, bien qu’il soit peu probable, est utilisé pour évaluer la résilience des banques (...) à une détérioration significative des perspectives globales de l’économie et des marchés financiers dans les trois prochaines années», explique l’EBA.

Au total, 70 établissements participeront à cet exercice, soit 20 de plus qu’en 2021, couvrant environ 75% des actifs bancaires de l’Union européenne.

Lors du précédent exercice, qui a lieu tous les deux à trois ans, l’Autorité bancaire européenne avait estimé que le secteur était en mesure d’encaisser sans trop de casse une grave crise économique.