Une faillite d’UBS ou de sa rivale Credit Suisse pourrait mettre à mal le système financier mondial. Les deux principales banques helvétiques figurent toujours au classement des établissements systémiques à l’échelle globale, établi par le Financial Stability Board (FSB) de Bâle et dominé par le géant américain JPMorgan.

L’institut rhénan a maintenu les deux grandes banques suisses dans la catégorie 1, c’est-à-dire la moins risquée, selon les indications fournies lundi. Pour cette cohorte, les régulateurs du FSB appliquent un volant de fonds propres supplémentaire de 1,0%.

Les américains Morgan Stanley, Wells Fargo et Bank of New York Mellon, les français Crédit Agricole, BPCE et Société Générale ou encore la Banque royale du Canada tiennent compagnie à UBS et Credit Suisse au sein de la catégorie 1, la plus fournie d’entre toutes.

JPMorgan Chase est désormais seul à la tête du palmarès mondial. Le géant américain est passé à la deuxième catégorie la plus élevée en termes de risque systémique - la 4 - pour laquelle s’applique un volant de fonds propres supplémentaire de 2,5%. En 2020, le groupe figurait dans le «bucket» 3 (+2,0%), où se trouvent désormais la banque française BNP Paribas, l’américaine Citigroup et la britannique HSBC.

Aucun établissement ne figure dans la cohorte 5 (+3,5%), la plus critique en matière de risques, ont décidé les régulateurs basés dans la Cité rhénane.

La liste des noms des 30 banques systémiques est identique à celle publiée l’année dernière, certains établissements ayant uniquement changé de catégorie.

Le FSB surveille le système financier sur mandat des pays du G20 et évalue non seulement la taille des sociétés, mais également les risques qu’elles représentent au regard de leurs activités et de leur interconnexion. Sur la base de cette analyse, l’institut peut imposer, durcir ou alléger les restrictions en matière de capitalisation.