La Banque centrale européenne va demander aux grandes banques sous sa surveillance d’évaluer comment les risques géopolitiques peuvent affecter leur modèle économique et comment elles agiraient pour en réduire l’impact, a-t-elle annoncé vendredi.

Concrètement, il sera demandé à 110 banques de la zone euro d’identifier «les événements de risque géopolitique les plus pertinents susceptibles de conduire à une érosion d’au moins 300 points de base» du ratio de fonds propres disponibles pour absorber ces chocs, selon un communiqué.

L’économie mondiale a subi ces dernières années les répercussions de crises géopolitiques multiples, comme l’invasion russe de l’Ukraine, les cyberattaques attribuées à la Russie, les conflits régionaux - par exemple au Yémen ou dans la bande de Gaza - ou encore les tensions commerciales et technologiques entre les Etats-Unis et la Chine.

Ces risques peuvent toucher les banques de nombreuses façons : en influençant leurs portefeuilles de crédit et de marché, leur liquidité ou, plus généralement, leur modèle économique et leur gouvernance.

Parce qu’il accroît l’incertitude sur l’économie mondiale, la BCE a fait du risque géopolitique une priorité de surveillance pour la période 2026-2028, explique-t-elle.

La BCE, qui teste régulièrement la capacité des banques à résister à des chocs définis en observant leur impact potentiel, va recourir cette fois à une méthodologie dite inversée: un résultat prédéterminé est fixé et chaque banque doit définir le scénario dans lequel ce résultat se matérialiserait.

Ainsi, l’exercice visera à «renforcer les capacités propres de gestion des risques des banques, en particulier en matière de tests de résistance inversés, ainsi que leur aptitude à concevoir des plans de fonds propres et de redressement pertinents et prudents», précise l’institution monétaire.

Les résultats seront dévoilés durant l’été 2026.