RAM Active Investments SA («RAM AI»), gestionnaire d'actifs systématique basé à Genève, lance le fonds RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – DIVERSIFIED ALPHA qui suivra un processus d'investissement systématique stable et solide afin de tirer profit de la volatilité et de la dispersion dans un cadre d'allocation d'actifs international diversifié en vue de dégager des performances asymétriques faiblement corrélées aux marchés internationaux.

«L'innovation technologique constitue une composante clé de la méthodologie de construction du portefeuille», explique Maxime Botti, associé fondateur et gérant de fonds senior chez RAM AI à la tête de l'équipe macro systématique formée par Philippe Huber et Tony Guida, gérants de fonds et analystes. «Nous appliquons une technologie similaire à celle de la stratégie des fonds d'investissement alternatifs dont l'objectif est de dégager des performances non corrélées aux classes d'actifs traditionnelles sur le moyen terme.»

Le fonds vise à être un véritable instrument de diversification dans une allocation d'actifs internationale en cherchant à dégager des performances absolues, non seulement dans des conditions de marché normales, mais aussi et surtout en périodes de turbulences.

Les modèles de dispersion suivent une approche agnostique et évolutive. RAM AI modélise les relations entre les actifs liquides en les analysant sur une base relative et multidimensionnelle. Les vastes capacités de calcul évolutives de RAM AI permettent d'analyser en permanence de grandes quantités de données afin d'identifier les stratégies les plus rentables sur différentes périodes, de court à long terme.

«S'appuyant sur des techniques empruntées aux sciences naturelles pour la résolution de problèmes multidimensionnels, l'algorithme génétique répliquant l'évolution des espèces permet à nos modèles de sélectionner les meilleurs alphas et de renforcer la stratégie dans son ensemble», ajoute Philippe Huber.

«Notre modèle s'adapte à l'évolution des marchés financiers (moins indépendants, soumis aux interventions des banques centrales, etc.)», explique Tony Guida. Le fonds s'appuie sur un solide processus de création et de sélection d'alphas ; les alphas sont réévalués plusieurs fois par an afin de prendre en compte l'évolution des conditions de marché.

Le fonds est proposé en format UCITS à partir du 10 novembre 2020 en France, Finlande, Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Suisse et Royaume-Uni.