BNP Paribas et LFIS Capital s'associent pour un produit multi-stratégies

Communiqué, BNP Paribas Asset Management

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La solution répond à la demande de stratégies de diversification innovantes générant alpha et liquidité selon Vincent Berard de BNPP Theam Quant.

BNP Paribas pour les stratégies de fonds THEAM Quant, en partenariat avec LFIS Capital, annonce le lancement de THEAM Quant - LFIS Selection. Cette solution, nouvellement mise en œuvre, est conçue pour répondre à la demande des investisseurs pour des stratégies diversifiées permettant de naviguer à travers les cycles de marché, tout en offrant simultanément des qualités de génération d'alpha systématiques et liquides.

Le fonds est un produit multi-stratégies neutre par rapport au marché, qui cherche à fournir des rendements absolus ajustés au risque à travers différentes classes d'actifs. Son mélange systématique de stratégies de portage et de stratégies défensives vise à accroître la valeur des actifs à moyen terme. Ayant un faible biais directionnel, le fonds vise à répondre à une variété de profils de risque et de sensibilités de marché.  Depuis 2010, sa performance passée simulée a délivré un rendement de plus de 6,25% par an.

Le fonds s'appuie sur les stratégies d'investissement quantitatives (QIS) de BNP Paribas, en tirant parti de sa vaste gamme de stratégies systématiques non corrélées. Il combine l'infrastructure robuste de gestion de portefeuille et de risque de BNP Paribas Asset Management avec l'expertise de LFIS Capital en matière de conseil en investissement, codée dans son ADN de banque d'investissement et de gestion quantitative.

Son processus d'investissement tient compte des recommandations tactiques de LFIS Capital afin d'identifier les sources de rendement découlant des perturbations du marché, et de les intégrer de manière efficace dans un portefeuille de base diversifié.

«Les tendances macroéconomiques peuvent être incertaines, mais des opportunités pérennes existent dans les comportements structurels des marchés et les dislocations fréquentes», a commenté Vincent Berard, responsable de la stratégie produit pour les fonds THEAM Quant de BNP Paribas Global Markets. «Notre stratégie permet aux clients de profiter de ces opportunités en les associant à des éléments d'atténuation du risque, ce qui renforce leurs chances de percevoir des revenus récurrents à moyen terme. Calibrée avec un niveau de risque relativement limité, la valeur de cette offre réside dans les qualités de diversification des alternatives liquides en tant que substituts ou compléments obligataires, qui visent à lisser et à améliorer les rendements des portefeuilles même dans des environnements macro volatils».

«Face à des marchés en évolution rapide, la combinaison de stratégies alternatives liquides de portage et de stratégies défensives offre une alternative solide à l'allocation d'actifs traditionnelle», explique Sofiène Haj-Taieb, Président de LFIS Capital. «La force combinée en matière de stratégies quantitatives entre BNP Paribas et LFIS constitue une offre de premier ordre pour les investisseurs qui souhaitent non seulement protéger le capital, mais aussi générer des rendements résilients».

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