SIX calculera l’indice de volatilité VSMI sur la base du Saron dès 2020

AWP

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Le Swiss Average Rate Overnight (Saron) remplace le Libor, tombé en disgrâce après des manipulations frauduleuses.

L’exploitant de la Bourse suisse SIX va adapter le calcul de l’indice de volatilité VSMI dès 2020. Le VSMI sera calculé sur la base de l’indice de référence Saron qui a remplacé le Libor, a indiqué SIX jeudi soir.

Le nouveau VSMI sera calculé pour la première fois le 3 janvier sur la base du Saron, a précisé SIX qui met à disposition des documents détaillés pour le calcul de l’indice.

Le Swiss Average Rate Overnight (Saron) remplace le Libor, tombé en disgrâce après des manipulations frauduleuses. Un groupe de travail helvétique a élaboré et recommandé le Saron en octobre 2017. Quant à savoir si ce dernier s’imposera sur les marchés, cela dépendra de son acceptance.

Le Saron a été développé par SIX et la BNS. C’est un taux moyen de référence basé sur les transactions effectives et sur les prix des financements garantis sur les marchés, en francs suisses. Le Libor était calculé sur la base des données fournies par divers instituts.

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