• Le lauréat a convaincu par son approche innovante et son utilisation de méthodes économétriques modernes
• Ce prix est une étape importante dans le partenariat entre Robeco, l'UZH et l'ETH Zurich

Cette première du «Best Quantitative Finance Master's Thesis Award 2023 – sponsorisé par Robeco» marque une étape importante dans le partenariat avec l'Université de Zurich (UZH) et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH) mis en place l'année dernière. Le prix, doté de cinq mille francs suisses, a été attribué à Monsieur Malte Schlosser pour son travail sur le thème: «Options and Bubbles: An analysis of market cycles and bubble indicators with application to an options strategy».

Le comité de direction du programme Joint-Degree «Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance» (MSc QF) a présélectionné quatre des 20 mémoires de master achevés en 2022.

M. Malte Schlosser a présenté le meilleur travail sur le thème: «Options and Bubbles: An analysis of market Leituncycles and bubble indicators with application to an options strategy». Le professeur Dr. Thorsten Hens (UZH) a supervisé le travail.

Le comité de direction du MSc QF est composé des membres suivants: Professeurs Erich Walter Farkas, Felix Kübler, Marc Paolella (UZH), Josef Teichmann, Martin Schweizer (ETH).

Professeur Dr. Erich Walter Farkas, directeur du programme Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance: «Au nom de l'ensemble du comité de direction du MSc QF, nous avons récompensé le travail de Malte Schlosser. M. Schlosser a étudié dans quelle mesure une stratégie visant à tirer parti de la tendance positive à long terme du marché des actions, ainsi que de la divergence entre les attentes du marché des options et les prix réalisés de l'indice, peut générer un rendement positif. Il s'est également demandé si l'utilisation d'indicateurs de bulles pouvait améliorer une telle stratégie. Basé sur une approche innovante, une analyse complète utilisant des méthodes économétriques modernes, le travail a été le plus convaincant face à une forte concurrence».

David Hrdina, directeur général et président du comité exécutif, Robeco Switzerland Ltd.: «En tant que sponsor du prix, nous félicitons Malte Schlosser, dont le travail a été évalué de manière experte par le comité de direction du MSc QF. Ce prix, décerné pour la première fois, marque une étape importante dans le partenariat entre Robeco, l'UZH et l'ETH».

Cette première édition du «Best Quantitative Finance Master’s Thesis Award 2023 – sponsorisé par Robeco» s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Robeco, l'UZH et l'ETH Zurich, lancé l'année dernière. Cette coopération apporte un soutien technique au programme spécialisé de diplôme conjoint «Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance», ainsi qu'aux futures offres de formation continue dans le domaine de «Sustainable Investing».

L'objectif principal de cette coopération est de réunir, de manière symbiotique et interdisciplinaire, les personnalités les plus compétentes en matière d'investissement durable dans les domaines de la science et de l'économie. Elle encourage la recherche ainsi que son application dans la pratique et est donc pertinente pour le site de recherche et la place financière suisse. Les efforts communs contribuent considérablement au positionnement de Zurich et de la Suisse comme un hotspot pour les investissements durables.

Le prix a été remis lors d'une cérémonie à l'UZH, avec des présentations Rachel Whittaker (Head of Sustainable Investing Research & membre du comité de direction, de Robeco en Suisse) sur le thème: «From theory into practice: how are academic research results used in asset management solutions?» et Antonello Cirulli, ,MSc QF Alumnus, sur le thème «Portfolio Construction with Hierarchical Momentum».