Après des études de droit à l'Université de Berne, puis l'obtention d'une licence en droit, du brevet de notaire et de celui d'avocat, Claude-Alain Margelisch a exercé son activité dans une étude d'avocats jusqu'en 1993. Entré au service de l’Association suisse des banquiers cette année-là, il fut responsable du Département «Marchés financiers internationaux» et vice-CEO, avant de prendre sa fonction en tant que directeur (CEO) de l’ASB en 2010.