Stratégies de produits dérivés sur actions d’Unigestion

Unigestion

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Utiliser un portefeuille de couverture optimal pour améliorer le rendement ajusté en fonction du risque.

Au terme d'un cycle prolongé où les marchés boursiers atteignent de nouveaux sommets, comment les investisseurs peuvent-ils protéger leur portefeuille contre les replis boursiers sans renoncer à une croissance à long terme? A court terme, les liquidités sont toujours l'actif le plus sûr, ce qui aide les investisseurs à gérer leur exposition au risque et à faire face à leurs obligations à court terme. Toutefois, comme les taux d'intérêt demeurent inférieurs à l'inflation dans la plupart des monnaies du G10, une allocation de liquidités élevée pose un défi de taille pour atteindre les objectifs de rendement à long terme. Les produits dérivés peuvent aider à surmonter ce problème en permettant aux investisseurs de gérer leur exposition au risque sans augmenter significativement leur allocation en espèces. 

Nous avons développé un ensemble complémentaire de stratégies de couverture qui protègent contre divers types de stress du marché afin d'aider les propriétaires d'actifs à améliorer l'efficacité risque-rendement de leur allocation actions. Dans le document ci-dessous, nous nous concentrons sur la façon d'améliorer le rendement des actions ajusté en fonction du risque en utilisant un portefeuille optimal de couverture de contrats à terme combinés à une stratégie d'actions à faible risque.

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